2014年11月29日

雇用統計スキャルEAの効用検証

FXをいくらか経験した人なら必ず考えるのが、

「雇用統計を上手く取れないだろうか・・・」

ということ。

皆が考えるのが、「発表前に±10pipsほど離して逆指値を置いておけば、かなりプラスになるのでは・・・?」ということですね。実際、私もやっていました。

しかしながら、去年くらいまでは普通のFX業者でもこの戦略が通用していたのですが、昨今ではスプレッドや滑りがとんでもなく大きくなってしまったり、発表直前に相当上下に揺さぶられたりするのでまったく通用しない戦略に成り果ててしまっています(まだやってない方は、やらない方がいいです。本当に)

では、手動ではできない細やかな指値調整をMT4で自動化してやればどうなるか?ということで、以前試作EAを作成してみたのですが、こんな感じで運用してみました(特に記事にするつもりもなかったので、パラメータ等の詳細はありませんが・・・)。

【検証条件】
・検証業者はアルパリジャパン
・検証通貨ペアはUSD/JPY
・検証期間は2014/2〜2014/11の各雇用統計日

【検証ロジック】
・指標発表前1分前くらいから、上下に逆指値注文を実施(10pips〜20pipsくらいで調整したEAを3個設置)
・ストップロスも調整して設定(10pips〜20pipsくらいで調整)
・指標発表後の利確はトレーリングにて実施(※)

※注:指値で利確すると、滑りで殺されるのでこの形を採っています。
 例)指値100円、利確位置100.2円のロング注文の場合・・・
 100円指値→100.5円で約定→100.2円で利確(−30pips)というような鬼畜処理を平気でやってきます。

その結果が以下のとおりです(ズラッと書いていきます)。

・2014/02:+91.2Pips
・2014/03:−94.4Pips
・2014/04:+44.0Pips
・2014/05:+59.7Pips
・2014/06:−42.8Pips
・2014/07:+23.7Pips
・2014/08:+7.0Pips
・2014/09:+70.1Pips
・2014/10:+34.9Pips
・2014/11:−4.1Pips
※TOTAL:+189.3Pips


ということで、振られてマイナスに落ちる時もありますが、トータルで見るとまあまあのプラスになっています。組み方次第では、まだなんとか戦略としては機能するのかも知れませんね。

以上です。
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タグ:FX MT4 EA
posted by しがないあらさー at 18:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2014年10月07日

検証シリーズ・窓埋め戦略は本当に有効なのか?(実践編)

長らく続いてきた本シリーズですが、いよいよ実践に入ります。

窓埋めについて考察を深めてきた、今までの記事については以下を参考にしてみてください。
(クリックでリンクに飛べます)

・ドル円編  その@  そのA
・ユーロドル編  そのB  そのC
・ユーロスイス編  そのD  そのE

今回は、今までの検証の結果をEAに反映して検証をしてみました。

窓埋め戦略の課題は、「窓を埋められなかった時にどうやって損切りするか」が非常に重要なポイントであることが分かりました。

そこで、単純な戦略として「時間制約をつける」「損切り幅を決める」という2大戦略をもって窓埋め検証を行ってみたいと思います。

<シミュレーション条件>
シミュレーション条件は以下のとおりです。

・対象通貨ペアはUSD/JPY、EUR/USD、EUR/CHFの3ペア
・検証期間は過去1年間(2013/10/7〜2014/10/7)
・5pips以上の窓を開けた際には、必ず1万通貨でエントリーする
・一度に持てるポジションは1つだけ(※複数ポジションはプログラムがめんどくさかったからですww)
・損切り幅、時間制約を変動させて利益額を検証する

<シミュレーション結果>
結果は下表に示すとおりです。

窓埋め検証結果.jpg


予想していたよりは少し残念な結果が出ました。
EUR/CHFはどのような設定でもプラスの結果が出ていますが、ドル円・ユーロドルについては必ずしもプラスの結果が出ているわけではないようです。
そしてやはり、損切り幅も時間制約もつけない場合は、かなりひどい結果が出ていますね。

ただ、どの通貨ペアにおいても比較的良い結果が出ているポイントが有ります。
それが、「ストップロス設定なし、時間制約120時間(1週間)」の設定です。

窓埋めの鉄則としては、すぐに窓を埋めなかったら未練を残さずさっさと切ってしまうというのが良いようですね。

以上より、窓埋め戦略における検証結果のまとめとしてはこんな感じかと思います。

・だいたいどんな通貨ペアでも、1週間ほど待って窓を埋めなかったらさっさと切るのが効果的
・ストップロスの設定をする場合、通貨ペアによって適切に設定する必要あり
・(EUR/CHFのような)ボラティリティが小さい通貨ペアのほうが有効性が高いと想定される


以上です。
他にも検証して欲しいポイントとかあれば、ぜひぜひコメントいただければと思いますw
posted by しがないあらさー at 02:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2014年10月03日

検証シリーズ・窓埋め戦略は本当に有効なのか?(そのE)

このシリーズもそろそろ大詰めに近づいてきました。

今回は本シリーズ(そのAC)にてドル円、ユーロドルにて検証した、「窓埋め出来なかった時に、どのくらいの水準で損切り判断すればいいのか?」について、この戦略がピタリ嵌りそうなユーロスイスフラン相場でも同様に検証してみます。
(ドル円・ユーロドルの時と同じ感じで進めていきます)

まずは、「一定の価格を逆行したら損切りする」という考え。
その時の最適損切り幅はどのくらいに設定すれば良いでしょうか。

以下に示すのは、決済したポジションに対して窓開け幅と最大ドローダウンの相関性を出力するようにしてまとめた散布図です。

窓開けvsDD_EURCHF.jpg

100pips〜150pipsが許容できれば、おおよそのポジションは窓埋め出来そうな感じです。
50pipsくらいで切ってしまっても良いかもしれません。

続いて、「時間制約による損切りを敢行するケース」を考えてみましょう。
以下は、決済したポジションに対して窓開け幅と窓埋めまでに掛かる所要時間の関係性をプロットした散布図です。

窓開けvs所要時間_EURCHF.jpg

2週間〜1ヶ月程度我慢すればいい感じですかね。
このペアの特性もあるので、ロングだと長く頑張って持ち、ショートが1月くらい窓埋めがなかったら諦めるというような戦略も良いかもしれませんね。

さて、次回以降はいよいよ本番、実際にEAに適用した時の有効性を検証していきたいと思います。
(EA作らないといけないので少々お待ちください・・・w)

今回は以上です。
タグ:窓埋め 検証 FX
posted by しがないあらさー at 00:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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