2015年09月23日

FX-ONで販売されているEAの品評(第5回:Morning Limited)





FX-ONというMT4で用いるEAやインジケータの販売サイトにて私も幾つか出品させて頂いているのですが、今回は第5弾ということで、そこで取扱っている商品の品評などしてみようかと思います(サイトには以下リンクから飛べます)。

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今回は、少し前にかなりの人気を博したのち、今は注目度が落ち着いている「Morning Limited」を(今更ながら)紹介してみたいと思います。

【EA紹介文より引用】
> 日本時間6時から10時〜11時までの動きのみに着目し,
> ある法則を基に確率論から導き出し、長期間運用が可能なようなロジックを組みました。
> ・日本時間の6時台に条件が満たされた場合のみエントリーを行い、
> 10時台*にクローズします。


「ある法則」というのは、おそらく「オセアニア〜東京時間帯はトレンド転換しにくい」という一般的に知られているアノマリーに基づいているのかなという気もしますが、さて、その成績はどんな感じでしょうか。
以下で検証してみることに致します。

以下は、FX-ONで公開されている2015年3月からの公式フォワードの結果です。
人気が落ち着いてからも、継続していい感じに利益が積めていることが分かりますね。

MorningLimited_forward.jpg

それでは、バックテストはどうでしょう。デフォルト値で10年間のデータを取ってみました(FXDDのヒストリカルデータを使用)。

使用したのは個人的に最近口座開設したFXトレードフィナンシャル、スプレッドは1pipsとしています。
朝の時間帯の取引するEAのため、実運用ではもう少し開いているかもしれませんので、実際には一割引きくらいで見ておいても良いかもしれません。

MorningLimited_back.gif

とはいえ、かなり安定して右肩上がりです。
5,110ドルの総利益に対して、最大ドローダウンは250ドルほど。
そのことから撤退判定もし易いので、比較的安全で優秀な部類に入るEAと言えるかも知れません。

10年間の総取引回数は1,122回。2〜3日に1回くらいエントリーするくらいなので、ちょっと物足りないかもしれません。ポートフォリオの一つに加えるというのがいい戦略な気がします。

※注釈※
説明書には、GMT+2以下とGMT+3以上で一部のパラメータを変更してくださいとありました。
FXTFは夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2ということになってしまい、馬鹿正直にやるとバックテストが非常に煩雑になってしまうため、そのへんのパラメータ修正は無視しています(曜日を誤認するだけみたいなので、月曜日にトレードしないくらいだと思うので大勢には影響はないはず)。

#余談ですが、EAを作っている身としてはこの辺のコーディングが透けて見えます。
 ちょっとした修正すればこのパラメータ要らんだろうなあ・・・という気はしますねw



さて、次の調査データは、「過剰なカーブフィッティングがされていないか?」という点についても気になるので調べてみました。

それを調べるため、メイン(と思われるパラメータ)をいろいろと変えて調査してみました。
・Elapsed(10,800〜18,000で3段階に変化 ※デフォルト14,400)
・Stop_Loss(20〜50で3段階に変化 ※デフォルト35)

その結果が以下のとおりです。緑色の濃いところが、総利益の大きなポイントになります。

ML_ParameterChange.jpg

どの調整値でもプラスの成績は維持できています。
このことから、パラメータで過度なカーブフィッティングはされていないのではないかなとは思います。
今も調子は良いですし、まだ賞味期限は切れていないかなという感じです。

ということで、今回はMorning Limitedを紹介してみました。
細かな作りは置いておいて、EAの実力としてはおすすめできるものかなと思います。
ただし、35,000円と若干高いのがネックです。ベースが1万通貨だと、過去実績的に見てペイするのに1年近くかかる計算になります。
リスクを取って2〜3万通貨運用ができるような方であれば、今からでも遅くはないかな?という感じです。
その意味では、過去のドローダウンが小さく撤退判断がし易い点も非常に有用ではないかなと思います。

以下のリンクから商品紹介ページに飛べますので、一度見てみてください。

日本時間の朝の動きに注目しました。
Morning_Limited
Morning_Limited | fx-on.com

今週から実口座運用も試してみていますので、適宜運用成績も公開していこうかと思います。

以上です。


タグ:fx-on EA 検証
posted by しがないあらさー at 02:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | FX-ON | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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