2015年08月16日

ブレイクスキャルシステムの他通貨ペア検証(EUR/JPY編)





私がFX-ON様にて出品させて頂いている「ブレイクスキャルシステム」(クリックでEA紹介ページへ)ですが、ユーザー様からのご要望があったため、現在実弾検証している「USD/JPY」「EUR/USD」「GBP/USD」に加えて、別の通貨ペアでの有用性について検証してみることにしました。

今回は、「EUR/JPY」での検証です。

検証にあたり、オアンダの昔のティックデータがなかったため、FXDDのヒストリカルデータを使用しました。
#不整合チャートエラーが少しあるので信頼性には若干かけますが、参考データとして見ていただければと思います。

まずは、ざっくりとしたパラメータの最適化。
過去3年間のデータを使って、建値ストップモードの有無と、Scal_Pipsパラメータ(5pips〜15pips、5pips刻み)を変えて幾つか検証してみました。

BreakScal_EURJPY_Comparison.jpg

こんな感じです。
どのパラメータでも利益はあげられていますが、建値ストップを掛けて大きめの利益を狙っていくパラメータ設定が良さそうです。

ということで、デフォルトから以下のとおりパラメータを変更して、過去10年間の検証を行ってみました。
(その他のパラメータはデフォルト通りです)
なお、スプレッドの設定は、OANDAの基本提示(と言っている)1.3pipsに少しバッファを入れて1.5pipsに設定しております。

・Scal_Pips = 15
・QuoteStopPips = 1.0

結果は以下のとおりです(参考までに、建値ストップモードなしの条件も並べてみます)。

BS_Backtest_EURJPY.jpg

それぞれのバックテストグラフです。

【建値ストップあり】
EURJPY_QuoteStopあり.gif

【建値ストップなし】
EURJPY_QuoteStopなし.gif

ん・・・?まあまあ悪くなさそうですね。
2006年までは若干苦戦しており、横ばい時期もあるようですが、過去数年間はかなり良いパフォーマンスを示せています。やはり建値ストップモードを入れておいたほうが、ドローダウンは安定するようですね。

ということで、EUR/JPYについても運用して見る価値はありそうな気がしてきました。
少し、実弾投入もしてみたいなと思います。

ということで、ブレイクスキャルシステムをひきつづきよろしくお願いします。

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ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
ブレイクスキャルシステム
ブレイクスキャルシステム | fx-on.com
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以上です。

タグ:fx-on FX EA MT4 検証
posted by しがないあらさー at 15:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | FX-ON | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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