2014年10月07日

検証シリーズ・窓埋め戦略は本当に有効なのか?(実践編)





長らく続いてきた本シリーズですが、いよいよ実践に入ります。

窓埋めについて考察を深めてきた、今までの記事については以下を参考にしてみてください。
(クリックでリンクに飛べます)

・ドル円編  その@  そのA
・ユーロドル編  そのB  そのC
・ユーロスイス編  そのD  そのE

今回は、今までの検証の結果をEAに反映して検証をしてみました。

窓埋め戦略の課題は、「窓を埋められなかった時にどうやって損切りするか」が非常に重要なポイントであることが分かりました。

そこで、単純な戦略として「時間制約をつける」「損切り幅を決める」という2大戦略をもって窓埋め検証を行ってみたいと思います。

<シミュレーション条件>
シミュレーション条件は以下のとおりです。

・対象通貨ペアはUSD/JPY、EUR/USD、EUR/CHFの3ペア
・検証期間は過去1年間(2013/10/7〜2014/10/7)
・5pips以上の窓を開けた際には、必ず1万通貨でエントリーする
・一度に持てるポジションは1つだけ(※複数ポジションはプログラムがめんどくさかったからですww)
・損切り幅、時間制約を変動させて利益額を検証する

<シミュレーション結果>
結果は下表に示すとおりです。

窓埋め検証結果.jpg


予想していたよりは少し残念な結果が出ました。
EUR/CHFはどのような設定でもプラスの結果が出ていますが、ドル円・ユーロドルについては必ずしもプラスの結果が出ているわけではないようです。
そしてやはり、損切り幅も時間制約もつけない場合は、かなりひどい結果が出ていますね。

ただ、どの通貨ペアにおいても比較的良い結果が出ているポイントが有ります。
それが、「ストップロス設定なし、時間制約120時間(1週間)」の設定です。

窓埋めの鉄則としては、すぐに窓を埋めなかったら未練を残さずさっさと切ってしまうというのが良いようですね。

以上より、窓埋め戦略における検証結果のまとめとしてはこんな感じかと思います。

・だいたいどんな通貨ペアでも、1週間ほど待って窓を埋めなかったらさっさと切るのが効果的
・ストップロスの設定をする場合、通貨ペアによって適切に設定する必要あり
・(EUR/CHFのような)ボラティリティが小さい通貨ペアのほうが有効性が高いと想定される


以上です。
他にも検証して欲しいポイントとかあれば、ぜひぜひコメントいただければと思いますw

posted by しがないあらさー at 02:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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