2014年10月03日

検証シリーズ・窓埋め戦略は本当に有効なのか?(そのE)





このシリーズもそろそろ大詰めに近づいてきました。

今回は本シリーズ(そのAC)にてドル円、ユーロドルにて検証した、「窓埋め出来なかった時に、どのくらいの水準で損切り判断すればいいのか?」について、この戦略がピタリ嵌りそうなユーロスイスフラン相場でも同様に検証してみます。
(ドル円・ユーロドルの時と同じ感じで進めていきます)

まずは、「一定の価格を逆行したら損切りする」という考え。
その時の最適損切り幅はどのくらいに設定すれば良いでしょうか。

以下に示すのは、決済したポジションに対して窓開け幅と最大ドローダウンの相関性を出力するようにしてまとめた散布図です。

窓開けvsDD_EURCHF.jpg

100pips〜150pipsが許容できれば、おおよそのポジションは窓埋め出来そうな感じです。
50pipsくらいで切ってしまっても良いかもしれません。

続いて、「時間制約による損切りを敢行するケース」を考えてみましょう。
以下は、決済したポジションに対して窓開け幅と窓埋めまでに掛かる所要時間の関係性をプロットした散布図です。

窓開けvs所要時間_EURCHF.jpg

2週間〜1ヶ月程度我慢すればいい感じですかね。
このペアの特性もあるので、ロングだと長く頑張って持ち、ショートが1月くらい窓埋めがなかったら諦めるというような戦略も良いかもしれませんね。

さて、次回以降はいよいよ本番、実際にEAに適用した時の有効性を検証していきたいと思います。
(EA作らないといけないので少々お待ちください・・・w)

今回は以上です。

タグ:窓埋め 検証 FX
posted by しがないあらさー at 00:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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