2014年09月30日

検証シリーズ・窓埋め戦略は本当に有効なのか?(そのC)





このシリーズ続きます。

今回は本シリーズ(そのA)にてドル円にて検証した、「窓埋め出来なかった時に、どのくらいの水準で損切り判断すればいいのか?」について、ユーロドル相場でも同様に検証してみます。
(ドル円の時と同じ感じで進めていきます)

まずは、「一定の価格を逆行したら損切りする」という考え。
その時の最適損切り幅はどのくらいに設定すれば良いでしょうか。

以下に示すのは、決済したポジションに対して窓開け幅と最大ドローダウンの相関性を出力するようにしてまとめた散布図です。

窓開けvsDD_EURUSD.jpg

ドル円の時と同様に、だいたい50pipsくらい逆行してしまうと、戻ってこない確率がかなり高くなってしまうのかなというところが見て取れそうです。この辺りで損切るというのが賢明な判断と言えそうです。

続いて、「時間制約による損切りを敢行するケース」を考えてみましょう。
以下は、決済したポジションに対して窓開け幅と窓埋めまでに掛かる所要時間の関係性をプロットした散布図です。

窓開けvs所要時間_EURUSD.jpg

ドル円の時は2週間位見たほうが良さそうでしたが、ユーロドルに関しては、1週間程度で早期決着してしまっても良いような感じが見て取れます。

ここまではとりあえずドル円とユーロドルについての統計を見てきましたが、
・もう少しマイナーな通貨ペアでの検証
・検証結果をロジックに取り入れたEAを用いての検証
を引き続き行っていきたいと思います。

今回は以上です。

タグ:FX 窓埋め 検証
posted by しがないあらさー at 00:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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