2014年09月28日

検証シリーズ・窓埋め戦略は本当に有効なのか?(そのB)





この記事からのシリーズで窓埋めについて切り込んだ検証を進めていますが、今日も引き続き検証シリーズです。

今回は、その@で取った情報と同じものを、世界で最も取引されているユーロドルにて検証してみたいと思います。


【集計条件】
・ユーロドルチャートの過去17520時間(730日分)を遡って検証
5pips以上の窓が空いた場合、計測対象とする
・開いた窓を埋めるまでの所要時間と、ドローダウン(窓埋め方向と逆行した価格変動)を計測

【集計結果】
結果は以下の通りです。

過去2年ちょっとのデータですが、ユーロドルでみると更に決済率が高く、放っておいてもなんと97%もの確率で窓を埋めていることが分かりました。
ユーロドルに関して見ても、窓埋めの有効性はかなり高いようです。

 
決済
ポジション
未決済
ポジション
決済率未決済率
ポジション数61296.83%3.17%
1万通貨エントリー
での総損益
1180ドル
-567ドル
(含み損)
--

ユーロドルに関して言えば、窓埋めを放っておいても利益にはなっているようですね。
まあ、今が2年前と同じような水準だからというのもあるかもしれませんが。

こちらでもドル円と同様に、開けた窓の大きさ別に決済ポジションと未決済ポジションを並べてみました。
ユーロドルに関して言えば、あまり広がってしまうと決済しにくい傾向が見えるようです。
トレンドがつきやすい通貨ペアなのかもしれませんね。

ポジション情報
 5pips
~
10pips
~
15pips
~
20pips
~
25pips
~
30pips
~
35pips
~
40pips
~
45pips
~
50pips
~
決済ポジション数231783321202
未決済ポジション数0000000101
未決済率0%0%0%0%0%0%0%33.3%033.3%


続いて、ドル円と同様に損切り判断のための情報を収集しました。

ドル円と比較すると、決済までの平均時間と平均ドローダウンは大きくなっているようです。
窓を埋めるまでは少し忍耐が必要なのかな?という感じですね。

決済までの
平均時間
決済までの
最大時間
平均
ドローダウン
最大
ドローダウン
106時間997時間73.3pips310.4pips

次はユーロドルの詳細について切り込んでみたいと思います。

今回は以上です。


タグ:FX 検証 窓埋め
posted by しがないあらさー at 01:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

↓ランキング参加してるみたいです↓
↓イイネ!って思っていただけたらFacebookのノリでポチッとご協力お願いしますw↓
ブログ王ランキング

この記事へのトラックバック
ゼニカル
×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。