2014年09月26日

検証シリーズ・窓埋め戦略は本当に有効なのか?(そのA)





この記事で窓埋めについて考察してみましたが、今回は更に少し踏み込んだ検証をしてみたいと思います。

ズバリ、「窓埋め出来なかった時に、どのくらいの水準で損切り判断すればいいのか?」ということです。

※先に断っておきますが、この検証シリーズ、結構長い連載回数になる可能性が高いですw

まずは一番簡単に思いつく、「一定の価格を逆行したら損切りする」という考え。
その時の最適損切り幅はどのくらいに設定すれば良いでしょうか。

以下は前回記事で使用したスクリプトを少し改造して、決済したポジションに対して窓開け幅と最大ドローダウンの相関性を出力するようにしてまとめた散布図です。

窓開けvsDD.jpg

前回の記事にも関連しますが、窓開け幅とドローダウンにはあまり強い相関性はないようです。
プロットの密度からざっくり考えると、窓開け幅によらず一様に、おおよそ50銭〜1円くらい逆行したら損切るというのが戦略としては機能しそうです。

実際そうしてみた時に利益になるかどうかは・・・別途検証プログラムが必要になるのでお待ちくださいw

しかしながら、逆行価格は少しばらつきが大きいように見え、このようなケースに対して適切な損切りポイントを置くのは少し難しそうです。

では続いて、「時間制約による損切り(微益かもしれません)を敢行するケース」を考えてみましょう。
以下は、決済したポジションに対して窓開け幅と窓埋めまでに掛かる所要時間の関係性をプロットした散布図です。

窓開けvs所要時間.jpg

どうでしょう。縦軸ドローダウンと比較して、かなり低い位置でまとまっているように見えませんか?
おおよそ240時間くらい(2週間程度)様子を見て窓を埋めなければ強制決済、なんてロジックを組むと上手く機能しそうな気がしますね。
#もちろん、これには一般性は無いかもしれませんので、さらなる検証が必要ですが。。。

今度は、これらの両ロジックにおいて取引した場合に、実際に利益を上げることができるのか?という観点で検証してみたいと思います。

今回は以上です。

タグ:FX 検証 窓埋め
posted by しがないあらさー at 00:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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