検証シリーズ・米雇用統計で動いた方向についていくとどうなるか？

今回の検証シリーズは、米雇用統計を利用する戦略について。
とはいっても、指標スキャルはもはや既に通用する業者が存在しないので、もっと長期目線での戦略です。

ある日、同じようにFXをやっている友人が言っていたことには、

「雇用統計で動いた方向にその月は動くんだよ」

と言っていました。
バカバカしくて一笑に付してしまいたくなりますが、検証することで見えるものがあるかもしれないと思うことが重要だと、最近私は思うわけです。

やってみました。

シミュレーションモデルは以下のとおりです。

・シミュレーション対象通貨：米ドル円
・シミュレーション期間：2007年1月1日〜2011年11月22日（約5年間）
・戦略概要：毎月第1金曜日に動いた方向に、翌週の月曜日に1万通貨でエントリー。
　　　　　　イクジットは±10円達成するか、翌月第1金曜日（次回の雇用統計）になる。
【補足】雇用統計は必ずしも第1金曜日ではないので、誤認識を避けるために、「22時（サマータイム時は21時）の価格と当日終値に50銭以上の開きがあった場合」にのみエントリーさせることでフィルタを掛けました。

その結果がこちら↓

その友人の言うとおり、2009年後半以降はこの戦略が完全に機能しています。
しかしそれ以前は逆に完全な逆指標という極端な感じです。

今のところこの戦略は非常にピタリマッチしていますが、これからもこの戦略が機能するのかどうか・・・少なくとも私はやる気はありませんｗ
ただ、ある程度のトレンドを測る意味で使うというのは一つの作戦かなとは思います。

以上です。