2013年11月10日

検証シリーズ・トレイリングストップの有効性検証(そのA)





前回の記事で、「トレイリングストップは有効性が高い!」というシミュレーション結果をだしましたが、果たしてどんなケースでもそうなのか?という問題提起をした状態だったと思います。

そこで今回は、「当初のストップ位置に意味がある場合はどうなるのか?」という観点で、次のシミュレーションを行っていました。比較の精度を上げるため、ストップロス以外のシミュレーション条件は一切変更していません。

【シミュレーションモデル】(赤字は前回シミュレーションとの差分)
■EAのエントリーロジック
 ・1時間足を監視し、2時間連続で陽線が発生&足が21MAより上にいたらロング
 ・逆でショート
■EAのイクジットロジック
 ・ストップかリミットに刺さるとイクジット
■検証通貨ペア・検証期間
 ・米ドル円(2011.1.1〜2013.11.9)
■原資
 ・100万円(比較には影響ないので特になんでもいいです)
■シミュレーション条件
 注文時、1000通貨エントリーする際に以下のストップ&リミット設定で比較
 @トレイリングなし条件(ストップは直近24時間の最安値or最高値で固定、リミット50pips)
 Aトレイリング有り条件(ストップは直近24時間の最安値or最高値からトレイリング、リミット50pips)
 Bトレイリング有り&リミットなし条件(ストップは直近24時間の最安値or最高値からトレイリング、リミットなし)

【シミュレーション結果】
以下のとおりです。

トレイリング比較_2.jpg

どうでしょう。
直近安値・高値という大した考えのないストップ位置ではありますが、それでも前回とは全く正反対の結果になりました
#ちなみに、リミットなしトレーリングの成績がいいのは、東日本大震災・アベノミクスという超トレンド相場を全力で取れたためと思われます。

つまり、トレイリングストップを設定するかどうか判断する際には、
・意味のあるストップ位置の場合はトレイリングなし
・意味のない(または変動する)ストップ位置の場合はトレイリングあり

で注文を行うのが最適といえるのではないかなと考察できると思います。

以上です。
タグ:FX 検証
posted by しがないあらさー at 12:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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