2013年11月09日

検証シリーズ・トレイリングストップの有効性検証(その@)





最近、時々トレイリングストップを用いた注文を行うことがありますが、「結局、トレイリングって有効なの?」という疑問がふつふつと湧いてきました。

ならばいつもの通り、検証してみましょう。

以下のシミュレーションモデルを用いて検証してみました。
バックテストしたEAは、MAを参考に連続陽線・連続陰線を確認したら入るというクソみたいなロジックです。

【シミュレーションモデル】
■EAのエントリーロジック
 ・1時間足を監視し、2時間連続で陽線が発生&足が21MAより上にいたらロング
 ・逆でショート
■EAのイクジットロジック
 ・ストップかリミットに刺さるとイクジット
■検証通貨ペア・検証期間
 ・米ドル円(2011.1.1〜2013.11.9)
■原資
 ・100万円(比較には影響ないので特になんでもいいです)
■シミュレーション条件
 注文時、1000通貨エントリーする際に以下のストップ&リミット設定で比較
 @トレイリングなし条件(ストップ20pips固定、リミット50pips)
 Aトレイリング有り条件(ストップ20pips変動(トレイリング)、リミット50pips)
 Bトレイリング有り&リミットなし条件(ストップ20pips変動(トレイリング)、リミットなし)

【シミュレーション結果】
以下のとおりです。

トレイリング比較.jpg


かなりトレイリングに有効性があるということが明らかになりましたね。

しかし、このロジックは以下の特徴があります。
・相場の流れについていくロジック(粗いですがトレンドフォロー戦略)
・ストップロスの値に意味が無い

ではレンジを取りに行くロジックなら?当初のストップ位置に意味があったら?
このあたりも考慮に入れると色々変わってきそうな気がしますので、今後も検証を進めていこうと思います。
(まだ検証はしてませんが・・・)

以上です。
タグ:FX 検証
posted by しがないあらさー at 15:21 | Comment(0) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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