検証シリーズ・トラリピの効率的な値幅設定とは（その�B）

この表題の記事で、汎用的に算出するロジックをなんとかひねり出そうと頑張っているのですがなかなかうまく行きません・・・。
ということで、一般化する前に過去事例でいろいろ検証してみることにしました。

今回検証するケースは、米ドル円（2011.1〜2013.5）です。
なぜ2013年5月までとしたかは、103円まで上がって含み損をすべて回収できるようにですね（MT4の最適化検証だと最後に含み損益を決済した上で比較してしまうので、終了時に含み損益のある状態だと比較しづらいのです）。

シミュレーション条件は以下のとおり（再掲含む）。

【シミュレーション条件】
＜固定条件＞
・対象通貨ペア：米ドル円（ロングのみ）
・検証期間：2011年1月1日〜2013年5月10日
・トラップ範囲：75円〜100円

＜比較条件＞
・トラップ幅：10銭〜1円（251本〜26本）
・利益確定幅：10銭〜1円
（10☓10＝100パターンにて検証）

【検証結果】
以下のとおりです。
比較しやすいように、トラップ幅別に結果を並べてみました（左から利益確定幅10銭→20銭→・・・→1円）。

この結果からわかることは・・・利益確定幅は広ければ広い方がいいという身も蓋もない結論でした・・・。

ちなみに、最大幅の25円まで利益確定幅を広げて検証してみましたが、結果は25円幅が最高益でしたｗ

ではなぜこんな結果になったのか。本当に利益確定幅マックスが最高なのか？
・・・おそらくですが、これはアベノミクスのせいなのではないかなと思います。
一方的な上げ相場では、当然下の方のポジションを持ち続けたほうが有利だからでしょう。

ではレンジ相場なら・・・？
という問題提起が今度は起こることになりますので、更に評価が難しいことになりそうです。

ああ、ちなみに当然ですがドローダウンは利益確定幅が小さいほうが小さくなります。
利益確定幅が小さいとちょいちょい積み上げられるというのが理由ですかね。

今日はここまでにしましょうかね・・・。