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※トラリピについては、この記事なんかを参考にしていただければと思います。
トラリピの設定については以下の4つの要素があると考えています。
①通貨ペア選び：スワップ目的なのか、好調な（または今後好調になる）通貨を買うのか？
→前者は膨大な含み損に対する覚悟、後者は適宜②～④要素の見直しと適切な損切りが必要になるのかと思います。
②トラップレンジの設定：どの範囲でワークさせることを想定するのか？
→基本的には想定しているレンジの上下限にセットするのかと思います。
レンジを上抜けた（全ポジ決済済み）時と下抜けた（全トラップ含み損持ち）時にこの要素の再見直しが必要になるんですかね。
辞める（勝ち抜けor負け逃げ）・範囲を広げる（継続）・ひたすら耐える（※下抜けの場合のみ）の3つの選択肢になるのかと思います。
③トラップ幅の設定：どの程度積極的にエントリーしていくか
→この要素はリスクの限定という意味で非常に重要な要素です。
要は最大で何本のポジションを持つのか、ということになるため、逆行し続けた時にどこまで耐えられるのかはっきりさせるために必要な要素となるわけです。
当然、利益率のパフォーマンスにも影響してくるわけですが、それは単にリスクとのトレードオフというだけです。この要素はあくまでリスクを重視した設定にすべきだと考えます。
④利益確定幅の設定：1回あたりどの程度の含み益発生で利益確定するか
→利益率を上げるために必要なのが、この要素の洗練です。
設定の良し悪しで大きく利益率が変わる要素になるのかなと思います。
私は・・・
①については、前者・後者を組み合わせて設定しています。
②については、特定の高値・安値辺りを基準にしてワーク範囲を決めています。
③については、最大のドローダウンを想定して、余裕のある範囲で決めています。
④については・・・かなり適当に設定していましたｗ
なので、この休みを使って④の設定をちゃんと見なおそうかなというのが今回の試みです。
そのために、「果たして適切な設定とはどのように決めればいいのか？」について検証してみます。
簡単には、適当に幾らかを設定してバックテストを掛けてみればいいのかなとは思いますが、それでは芸がないしいちいち設定し直すのも面倒くさいです。
そこで、利益幅設定をある程度柔軟に自動化できる仕組みを作ろうかなという目的です。
利益幅の設定がなぜ利益率に大きく影響してくるのかという点については、以下の図を参考にしていただければわかりやすいかなと思います。
図に記載の波が値動き、水平に引いた線がそれぞれ下からエントリータイミングと利益確定幅の設定パターンです（簡単のため、買いポジションのイメージです）。
上向きの矢印がエントリー、下向きの矢印がそれぞれの設定パターンでのイクジットのタイミングです。
これを見るとわかるように、
・利確位置が①②のパターンだと、3回のリピートを得られている
・利確位置が③のパターンだと、リピート回数が1回
例えば、利確位置①＝20銭、利確位置②＝50銭、利確位置③＝1円（＝100銭）だとしたらどうでしょう。
この一連の値動きでは、
利確位置②（1円50銭の値幅GET）＞利確位置③（1円の値幅GET）＞利確位置①（60銭の値幅GET）
というように、広くすればいいというわけではないし、かと言って狭くすればいいというわけでもありません。
一般的には、日足の【始値】－【終値】の絶対値を基準にすればよいと言われています。これだと1日1回くらい決済されるというイメージになると思うので、広すぎず狭すぎない値の基準としては悪くない値になりそうではあります。
では、更に利益を最大限にするためには何を考慮すればいいのでしょうか。
端的には、
【山（安値→高値→安値の値動き）の数】 ☓ 【山の値幅】
この値が最大値となる場合の山の値幅は何pipsか？というフェルミ推定を行うことで答えに近づくのではないかと思います。ただし、これはトラップが1pips間隔で漏れ無く張り巡らされているという前提での最適解になるため、ある程度のトラップ幅が存在する以上はあくまで「最適に近い値」になるということです（トラップ幅の範囲で動かれると利益につながらない）。
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ということで、まずは机上である程度の設定基準を検討し、その後バックテストで検証していくという作業で最適値の検証を行っていきたいと思います。
かなり記事が長くなって来た上に、ここから先はまだ考えている段階ですので、今後の記事で検討を進めていこうと思います。
以上です。
