2016年01月25日

【検証シリーズ】資金管理だけでFXは勝てるのか?(その4)

本シリーズ四回目です(過去記事は[こちら][こちら][こちら]からどうぞ)。

前回記事から2ヶ月位放置してしまっていました・・・そろそろ結論に向けて行きたいと思います。

前回記事までに得られた知見として、「ギャンブルに用いられる資金管理手法は、連勝・連敗しやすい環境で効果を発揮する(マーチンゲールについては逆)」ということが言えたかと思います。
そうすると、相場環境で調子が大きく変わるEA運用にぴったりなのでは?という仮説を立てたところまでだったかと思います。

そこで、今回は実際に販売されているEAの実績を使い、「資金管理手法を使っていたらどうなっていただろうか?」という観点で検証してみたいと思います。

今回用いたのは、FX-ONで販売されている「EGOIST」です。
本EA、一時はひたすら右肩上がりで大人気を博したのですが、昨年中盤から突如調子を落としてしまいました。
・・・が、最近はまた自力を見せ、右肩上がりの傾向を示し始めているというところで、まだまだ期待感の持てるEAとなっております(以下の画像リンクから商品説明やフォワードテストを見ることが出来ます)。

トレンド追従型のシンプルなEAです
EGOIST (USDJPY)
EGOIST (USDJPY) | fx-on.com

ここから過去実績のCSVファイルを落とし、実際の過去データを用いて検証していきます。

比較対象とする手法は以下のとおりです(※)。
・資金管理なし(固定1LOT)
・バーネット(1326)法
・グッドマン(1235)法
・逆マーチンゲール法(4連勝でLOT数リセット)
・マーチンゲール法(4連敗でLOT数リセット)

※手法比較が目的のため、ロット数は正規化を行っています。
 具体的には、どの手法も全取引の総LOT数が同一になるようにLOT数を正規化しています。

結果は以下のとおりです。

EGOIST+資金管理.jpg

如何でしょう。
結果としては、グッドマン>バーネット>逆マーチンゲール>>>資金管理なし>>>>>マーチンゲールという感じになりました。

本EAの勝率は69%程度で、勝ちやすいものの、(単純確率では)決していつまでも連勝することが期待されるようなEAではありません。
にもかかわらず、連勝時に勢いに乗って行く資金管理手法がかなり効力を発揮していることがよく分かるかなと思います。
また、2015年中盤から押し寄せてきた絶不調の波も、何もしないよりダメージを小さく抑えられているというところも一目瞭然ですね。

また、逆にマーチンゲールは大きなマイナスになっています。
勝率から考えると、4連敗する確率はそう高くはありません(1%弱ですね)。でもこれだけマイナスになってしまっているということは、どれだけ勝率が高くても、単純運用し続けていると(大)連敗を避けることができないということも言えるのかなと思います。

ということで、今回の実例検証では以下の知見を得ることが出来ました。

・同一ロジックを用いた取引手法は高不調の波が大きいため、連勝で利益を重ねるギャンブルの資金管理手法が有効的に作用しやすい
・逆に、どれだけ勝率重視の手法であっても、連敗は避けられない。FXの取引手法にマーチンゲールを用いるのは非常に危険!!

次回以降の本検証シリーズでは、「では損小利大型の手法ではどうか?」「手法のポートフォリオを組んで資金管理手法を適用したらどうなるか?」なども調べてみたいなと思います。

ということで、今回は以上です。


タグ:FX 検証
posted by しがないあらさー at 04:44 | Comment(3) | TrackBack(0) | 検証シリーズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今週のFX-ON販売EA運用成績(1/18-1/23)

7月よりFX-ON様で販売されているEAの実弾検証を始めております。
現在運用中のEAは以下のとおりです。

<7月より運用>
・緊急発動FX@FXTF : 現在1,000通貨
・Beatrice ADX01 : 現在1,000通貨、1ポジション制限運用)

<9月より運用>
・Morning Limited@FXTF : 現在1,000通貨
・nekoboo FX Core2@FXTF : 現在3,000通貨

<10月より運用開始>
・White Bear Z EURJPY@OANDA JAPAN : 現在4,000通貨

<12月より運用開始>
・Forex Solid@FXTF : 現在ロジック1 → 1,000通貨、ロジック2 → 2,000通貨(※)
 ※ロット数を上げたつもりだったのですが、複利設定を外せていなかったので1,000通貨エントリーになってました。。。

運用ルールとして「週単位で(大きく)勝つと0.01LotUPを検討、(大きく)負けると0.01LotDOWNを検討」というルールで運用しています。0.01Lotで1ヶ月ほどマイナスが続いたら、ドローダウン状況を確認しつつ運用停止判断ということで進めております。

前回更新から、今週までの運用結果は以下のとおりです。

・緊急発動FX:±0円(計−230円) ※ポジション保有中(含み益+1,834円)
・Beatrice-ADX01:+1,245円(計−12,312円)
・Morning Limited:+580円(計−361円)
・nekoboo FX Core2:−1,653円(計+1,989円)
・White Bear Z EURJPY:−1,528円(計−824円)
・Forex Solid:+876円(計−1,655円) 

今週は全体的にあまり振るわず。しろくまさんはドカン食らって再びマイ転に。
BeatriceとSolidがここのところ復調気味なので、この辺には少し期待を持ちたいところです。
Beatriceは建値ストップ機能でもあればもうちょっとストレスレスに運用できそうなのですが、いかんせんホールド力が強すぎるので、レンジ気味の相場では動かしたくないところですね(建値ストップ機能を外部的に自分で作るか・・・?)

ということで・・・次週は以下のロット数で運用予定です。

・緊急発動FX@FXTF : 1,000通貨
・Beatrice ADX01@FXTF : 1,000通貨(1ポジション制限) →  1,000通貨(2ポジション制限)
・Morning Limited@FXTF : 1,000通貨 → 2,000通貨
・nekoboo FX Core2@FXTF : 3,000通貨 → 2,000通貨
・White Bear Z EURJPY@OANDA JAPAN : 4,000通貨
・Forex Solid@FXTF : ロジック1>1,000通貨、ロジック2>2,000通貨 → ロジック1>2,000通貨、ロジック2>4,000通貨

なお、今回成績公開している6EAは、以下のリンクから購入することができます。

1分足が急に●pips動いた時に順張りで追いかけるEA
緊急発動FX USDJPY
緊急発動FX USDJPY | fx-on.com

長期運用安全設計ロジック搭載
Beatrice-ADX01
Beatrice-ADX01 | fx-on.com

日本時間の朝の動きに注目しました。
Morning_Limited
Morning_Limited | fx-on.com

デュアルコアEA
nekoboo FX Core2
nekoboo FX Core2 | fx-on.com

EURJPYのシロクマ誕生!実績のシロクマロジック(トレンド判定ロジック)搭載のスキャルピングEA
White Bear Z EURJPY
White Bear Z EURJPY | fx-on.com

スキャルピングロジックとスイングロジックの融合型EA
Forex Solid
Forex Solid | fx-on.com

ということで、今週は以上です。
posted by しがないあらさー at 02:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | FX-ON | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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